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High Frequency Trading Suscríbete a la Newsletter semanal publicado por Online Trading Academy. Recibir el boletín completo con las cartas! Cada vez más, oigo nuevos y experimentados comerciantes al por menor que hablan sobre High Frequency Trading (HFT). Mucha gente piensa que este tipo de comercio se realiza por las computadoras, gestionado por la hiedra liga de física y matemáticas magos. La verdad es que HFT puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Durante esta pieza, vamos a pasar algún tiempo entender HFT convencional y más tiempo en ayudar a alcanzar la habilidad de hacer esto por sí mismo desde la comodidad de su hogar. HFT convencional es el uso de algoritmos computacionales para el comercio de valores rápidamente en su mayor parte, y futuros en menor grado. Estrategias HFT usan las computadoras para ejecutar los movimientos dentro y fuera de las posiciones en segundos o fracciones de segundo. HFT convencional se basa en gran medida en los sistemas informáticos avanzados como la velocidad de la ejecución y el acceso a los mejores precios son clave. HFT convencional se utiliza casi exclusivamente para el mercado de decisiones y el arbitraje comercial. Ahora, tenga en cuenta que sólo porque una gran empresa tiene una división HFT no significa que están haciendo dinero con ello. Algunos lo hacen, por supuesto, pero las grandes empresas todavía compiten entre sí por unos centavos y la velocidad y la estrategia puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la empresa. Al igual que el mundo de los fondos de cobertura, muchos no muy rápidamente. Ok, lo suficiente acerca de las empresas y las instituciones de HFT, ¿cómo puede convertirse en un HFT éxito? En primer lugar, quiero dejar claro que mi definición de HFT en este artículo no es miles de comercios en un día, su 5-15 en una hora más o menos durante la primera sesión de operaciones de la mañana en los EE. UU.. A continuación se muestra una reciente carta basada en el volumen de los SP E-Mini Futures. En general, la forma en que lo hago y nos enseño es aplicar nuestra estrategia central de oferta / demanda de muy pequeño período de tiempo, volumen, o marque gráficos basados. Las cajas amarillas sombreada son los niveles de oferta o demanda. Las áreas en círculo representan los puntos de entrada. Duración comercio típico es segundos, no minutos. El gráfico de la derecha es una de esas oportunidades ampliadas en la carta que me cambié, la semana pasada. Simplemente estamos aplicando nuestra estrategia central de oferta / demanda a muy pequeños plazos. Sin embargo, hay algunos detalles que hacen este trabajo. 1) Asegúrese de que los niveles es "fresco". Primeros retrocesos a niveles frescas única es la clave. 2) La estrategia funciona mejor 30 minutos antes de la NY abiertas hasta alrededor de una hora después de la apertura. No hay nada mágico en este momento o en cualquier momento. Sin embargo, esto es cuando la liquidez es muy fuerte, que es la clave. 3) Asegúrese de que haya suficiente cantidad de una Zona de lucro para que la alta probabilidad de comercio. 4) Uso de volumen, Tick, o un marco de tiempo muy pequeño, como un gráfico de 1 minuto (que a menudo es demasiado grande). Tenga en cuenta que cuando se trata de comercio, tanto si son Goldman Sachs, Bank of America, una empresa de HFT, una auto - dirigido comerciante en casa, o un nuevo operador marca sentado en una de nuestras clases Trader Pro en todo el mundo, ¿cómo cada uno hace el comercio de dinero no es diferente. Todo es cuestión de comprar barato y vender versa alta y el vicio. No hay salsa secreta mágica para esto. Identificar donde los precios van a girar y dónde van a ir con antelación es cada queridos búsqueda. El foco debe estar en el desarrollo de este borde. Una vez que lo tienes, las reglas para todo, desde el comercio a corto plazo para invertir a largo plazo no son tan difíciles. Espero que esto era útil, tener un gran día.